![[姓名閒說/宜誠居士] – 第１話：「閒情說序曲」](https://i0.wp.com/wesleymusasi.com/wp-content/uploads/2021/03/2.jpg?resize=344%2C89&ssl=1)
一、00929價差交易更新日誌
2024.11.21，00929跌到18元以下區間，日漸逼近前低17.67元，大魯蛇開始進場布局。今日執行「空買第8式：負乖離大」，買進=1張，價格=17.81元，價金=17,835元。
10.10，大魯蛇最近在整理自己對於「價差交易」的實操理論框架，為了便於記憶及塑造個人風格，故命名為「多空買賣策略八式」(註：可能會湊九式出來，感覺比較酷！XDDD)
不過，請不要誤會大魯蛇在玩文字遊戲，我是很認真地在「歸納」自己的交易邏輯，並透過實務的交易結果來實證，然後一步步的修正。最終，看看這套「價差交易理論框架」能否經得起實戰的檢驗，真正從價差交易中賺錢。
目前，大魯蛇先把00929過去「6次買進、5次賣出」的實例，分門別類歸納到「多空買賣八式」當中，目標是「多空趨勢」下的「買進賣出」都有一實例對應(總數=32例)，然後會順便統計各式實例數字，以便明白自己習慣常用的招式是哪些。
不論是什麼招式，最終都是要賺到錢，否則就只是花俏的文字遊戲，那就走偏了。至於實務上八式的效用如何？起碼給大魯蛇一年的時間驗證，屆時就知是功夫還是笑話。
09.29，為了避免文章混亂不利閱讀，因此大魯蛇將「00929存股領息賺錢」、「00929價差交易賺錢」區分開來做記錄。另外，原規劃本來還有「00929程式交易賺錢」一文，但現階段因為我沒能力涉入研究，故而從缺，留待未來。
註：過往交易日誌佔圖文空間太大，因此不再留存，只保留最新一次的交易日誌。又，本文僅為個人研究記錄，不構成任何投資建議，投資有賺有賠，讀者當謹慎評估，盈虧風險自負。
二、00929價差交易項目重點
2-1)「三大投資項目實測」
從2024年2月至9月底為止，大魯蛇已進行了三種投資項目的實測，為的是更精確的掌握報酬率的數字：
2-1-1)「00929存股領息」：1張單位今年約可領到股息=1,990元左右，相當於殖利率約=1,990/19,000=10.47%。(註：以00929股價19元台幣計算殖利率。)
2-1-2)「00929價差交易」：1張單位人工買賣進出，迄今實際獲利=3,549元，相當於殖利率約=18.67%。(註：以00929股價19元台幣計算殖利率。)
2-1-3)「00929程式交易」：原本規劃如此，但因現階段我沒有能力涉入，故以「BitoPro網格機器人」代替，單筆Sol網格投資金額=22,000元，月均獲利=306.6元(年利潤估=3,679元)，相當於殖利率=((19,000/22,000)*3,679)/19,000=16.65%。(註：以00929股價19元台幣計算殖利率。)
經過八個月的初步實測結果可以得知，不論是「00929價差交易」或「BitoPro網格機器人」的報酬率，基本上都比「00929存股領息」佳。而距離2024年結束還有三個月的時間，按理這個差距應該有機會上看10%左右，尤其是「00929價差交易」一項。
換句話說，如果大魯蛇手中有三百萬台幣本金的話，上述每一個項目各投資一百萬，則月入可達=8,333+15,558+13,887=37,778元：
2-1-1)「00929存股領息」：一百萬的投資約可以年領股息=1,000,000*10.00%=100,000元，月領股息約=8,333元。
2-1-2)「00929價差交易」：一百萬的投資約可以年賺利潤=1,000,000*18.67%=186,700元，月賺利潤約=15,558元。
2-1-3)「BitoPro網格機器人」：一百萬的投資約可以年賺利潤=1,000,000*16.65%=166,650元，月賺利潤約=13,887元。
如果月入可以有近4萬台幣，那麼大魯蛇可以過上不錯的日子了，至少基本生活無虞了。但是理想雖豐美，現實則很骨感，問題就在於我沒有三百萬的本金，而三個投資目的報酬率是否能長期維持穩定？這也是要打上一個大問號！
不過，大魯蛇一路走來都是「務實為主」，先求有實測數據，再談擴大規模，一步一步拾級而上。眼下我只能用1萬元賺到1,000元，若證實方法可行，那就投入2萬元看看能否成功複製，如此再加碼至3萬、4萬，慢慢的把本金加上去，穩紮穩打。
目前「00929存股領息」已持有張數=9.6張，就按照「週週買零股」的節奏，逐週增加持股，股息再投資，穩步前進，創造穩定的現金流。
而在「00929價差交易」部分，第二階段大魯蛇已備妥「13張」約25萬的本金，以加大在這項目的投資力道，進可賺價差，退可存股領息，相輔相成。
至於「BitoPro網格機器人」投資則不變，維持現有規模就好。
2-2)「交易策略」
大魯蛇的00929交易策略概分為兩類，分別是「多頭趨勢的買進與賣出」、「空頭趨勢的買進與賣出」，以「低買高賣」為主，「高出低補」為輔。因為，不論多頭或空頭，大魯蛇比較習慣「低買高賣」的操作，高出低補則容易失手，故不常運用。
至於如何買進與賣出，在「型態、均線、指標」的組合運用下，各有不同的適合情境，大魯蛇會根據實務交易，逐步整理出自己的「進出原則」，看看最後會有「多少招式」。
例如：在江波圖、日線、週線的層級上，大魯蛇很喜歡用「下降趨勢線反壓突破找買點、上升趨勢線跌破抓賣點」，這應該可以算是「魯蛇交易法：第一式」。
目前，大魯蛇判定「00929」的趨勢=空頭，而空頭趨勢原則=反彈不過前高，低破低。換句話說，未來00929有很大概率會破前低=17.67元，而如何在這空頭趨勢下賺「低買高賣、高出低補」的價差交易財，這就考驗各人的功力所在。
這一次，大魯蛇已準備好「13張」本金，看看今年底到明年表現如何。如果這13張不幸全部套牢，那麼就是輚變成「存股領息」，順勢增加持股規模，我也不用擔心。
三、00929多頭趨勢交易策略
3-1)「基本規劃」
多頭趨勢股價運動慣性=「高過高，回檔不破前低」。
針對00929這一檔標的，大魯蛇判斷「多空趨勢」轉換的因子=「20週線+上升趨勢線」，只要「20週線+上升趨勢線」同時跌破，即視為多頭趨勢結束，轉為空頭，否則就會依照多頭趨勢運動慣性繼續走下去。
2024年7月15日，00929週線收破「20週線」，並且跌破「上升趨勢線」，故視為多頭趨勢結束，轉為空頭趨勢操作。
3-2)「多頭趨勢的買進策略」(內容待補齊)
3-2-1)「第一式：除息行情」
在多頭的趨勢下，ETF除息後多半能夠填息。因此，如果在除息前股價下跌時進場，有很高的機率賺到填息行情。
2024.01.17，00929除息前一日股價下跌，大魯蛇進場買進1張，價格=18.60元，圖個短線填息行情。
2024.03.19，00929達成波段「漲幅滿足」，同時「填息完成」，兼又季線「正乖離大」，在多種因素考量下決定停利出場賣出1張，價格=21.31元，獲利=2,623元。
3-2-2)「第二式：下跌就買」
3-2-3)「第三式：連陰遇陽」
3-2-4)「第四式：跌性改變」(下跌慣性改變)
3-2-5)「第五式：跌勢遇撐」
在多頭的趨勢下，月線、季線、半年線、年線等通常具有支撐的作用，所以當股價回檔到這些均線，大概率有反彈的機會。
2024.03.26，00929連跌四天回檔到月線，大魯蛇運用買進策略「第五式：跌勢遇撐」進場買入=1張，價格=20.69元，圖個短線反彈行情。
2024.03.27，00929隔日果然反彈，大魯蛇運用賣出策略「第二式：上漲就賣」，有賺就跑，出場賣出=1張，價格=20.95元，獲利=202元。
3-2-6)「第六式：突破反壓」(突破下降反壓趨勢線)
3-2-7)「負乖離大」
3-2-8)「跌幅滿足」
3-3)「多頭趨勢的賣出策略」(內容待補齊)
3-3-1)「第一式：填息完成」
在多頭的趨勢下，ETF除息後多半能夠填息。因此，如果在除息前股價下跌時進場，有很高的機率賺到填息行情。
2024.04.19，00929股價跌破「半年線」，大魯蛇運用買進策略「第五式：跌勢遇撐」進場買入=1張，價格=19.62元，圖個短線反彈兼除息行情。
2024.04.24，00929除息隔日出現大反彈，大魯蛇運用賣出策略「第一式：填息完成」出場賣出=1張，價格=19.70元，獲利=26元(未計入配息)。
3-3-2)「第二式：上漲就賣」
「上漲就賣」，一般多指逢低買進二日內即出場的極短線操作，以「當日沖、隔日沖」為大宗，大原則就是不論賺多賺少，只要「有賺就跑」，保持極短線操作的靈活性。當然，這樣的操作利潤往往不高，只能靠放大進出規模以增加利潤。
2024.03.26，00929連跌四天回檔到月線，大魯蛇運用買進策略「第五式：跌勢遇撐」進場買入=1張，價格=20.69元，圖個短線反彈行情。
2024.03.27，00929隔日果然反彈，大魯蛇運用賣出策略「第二式：上漲就賣」，有賺就跑，出場賣出=1張，價格=20.95元，獲利=202元。
3-3-3)「第三式：連陽遇陰」
3-3-4)「第四式：漲性改變」(上漲慣性改變」
3-3-5)「第五式：漲勢遇壓」
3-3-6)「第六式：跌破升勢」(跌破上升支撐趨勢線」
3-3-7)「第七式：正乖離大」
3-3-8)「第八式：漲幅滿足」
在多頭的趨勢下，波段的漲幅滿足可以用簡單的方式(例：N型、雙重底、頭肩底等)，測算一比一的等幅滿足。當然，漲幅滿足只是一個參考點，沒人規定股價不能超漲或不如預期，就是給自己一個停利的依據，總比憑感覺或無章法來得好。
2024.01.17，00929除息前一日股價下跌，大魯蛇進場買進1張，價格=18.60元，原本只圖個短線填息行情。
2024.03.19，00929達成波段「漲幅滿足」，同時「填息完成」，兼又季線「正乖離大」，在多種因素考量下決定停利出場賣出1張，價格=21.31元，獲利=2,623元。
四、00929空頭趨勢交易策略(2024.07.15起為現在進行式…)
4-1)「基本規劃」
空頭趨勢股價運動慣性=「低破低，反彈不過前高」。
針對00929這一檔標的，大魯蛇判斷「多空趨勢」轉換的因子=「20週線+上升趨勢線」，只要「20週線+上升趨勢線」同時站上，即視為空頭趨勢結束，轉為多頭，否則就會依照空頭趨勢運動慣性繼續走下去。
2024年7月15日，00929週線收破「20週線」，並且跌破「上升趨勢線」，故視為多頭趨勢結束，轉為空頭趨勢操作。
截至10月1日為止，00929股價反彈只要碰到「下降趨勢線」就遇壓止漲回跌」，如果空頭慣性不變，那麼未來跌破前低=L2(17.67元)就是大概率事件，問題只是何時跌破、如何跌破而已。
如果以波段跌幅滿足測算，則下跌滿足目標=C(19.85)-(B(21.53)-L2(17.67))=15.99元。當然，跌幅滿足測算只是一個參考點，至於股價會不會跌到那裡去，無人知曉，至少進場摸底時心裡先有個底，妥善的分配進場資金。
目前，大魯蛇一共準備了13張的資金，用來進行類人工網格的價差交易，資金分配原則如下，至於實務交易細節，邊走邊調整。
1)「18.0~18.6元」：3張資金。以每0.2元為間隔(18.2->18.4->18.6)，擇機進場。(註：小波段跌幅滿足約=18.14元。)
2)「17.0~18.0元」：5張資金。以每0.2元為間隔(17.2->17.4->17.6->17.8->18)，擇機進場。(註：頭肩頂跌幅滿足約=17元。)
3)「16.0~17.0元」：5張資金。以每0.2元為間隔(16.2->16.4->16.6->16.8->17)，擇機進場。(註：大波段跌幅滿足約=15.99元)
4-2)「空頭趨勢的買進策略」(內容待補齊)
4-2-1)「第一式：除息行情」
4-2-2)「第二式：下跌就買」
4-2-3)「第三式：連陰遇陽」
在空頭趨勢下，跌多漲少，而且經常會見到連續多日的下跌K線(陰)。
以機率而言，連跌2~4日的K棒較常見，連跌5~7日以上較少見，連跌8日以上則很罕見。因此，當連續下跌K棒來到第3日時，內心就要有心理準備，很可能就要見到止跌紅K棒(陽)，則「低買部位可伺機進場」、「高出部位可伺機回補」，以賺取價差。
10.04，連續放了二天颱風假，台指期由開低走高，大魯蛇預判00929會開低走高，K棒應該會收紅。而在連續3黑K後見紅，符合短線回補訊號，因此我於開盤即進場回補一張，19.23高出、18.68回補，持有成本立馬減少550元(未計算交易稅費)，等於是一整年股息的四分之一了。
不過，如果下週反彈至月線或季線位置，大魯蛇一樣會毫不猶豫的停利出場，因為前低18.61大概率會跌破，屆時高出再低補回來。
10.02，00929連續回檔二日，股價已回落至=18.85元，距離大魯蛇遇壓高出1張的價格=19.23元，已經有380元的價差，而最佳回補時機及價位為何呢？
如果測算N型跌幅短線滿足目標大約是=18.14元，但大魯蛇不可能等到那裡才回補，因為沒人知道它會不會來。所以實務上，我的回補區間大概是介於「18.14~18.61」元之間。
星期三台股因颱風放假不盤市，而星期四也很可能又再放假一天，如果星期五開市出現長黑K又跌破18.61元的話，那麼大概率就會進場買進1~2張。在18~18.6元區間，大魯蛇準備了3張的資金進場「低買」，為逐步放大價差交易規模暖身，至於績效如何，就看10~12月這一季的表現了。
4-2-4)「第四式：跌性改變」(下跌慣性改變)
4-2-5)「第五式：跌勢遇撐」
4-2-6)「第六式：突破反壓」(突破下降反壓趨勢線)
4-2-7)「第七式：負乖離大」
大魯蛇衡量「負乖離大小」的因子為「3日線、月線、季線」，至於多少乖離百分比叫大，那就是因人而異。負乖離愈大，則愈容易產生均值回歸的行情。
2024.08.05，00929出現「3日線、月線、季線」負乖離過大的跌勢，大魯蛇進場摸底1張，價格=18.16元。
2024.08.07，00929出現長紅上漲，大魯蛇依據「買第一式：上漲就賣(有賺就跑)」，停利出場賣出1張，價格=18.80元。
4-2-8)「第八式：跌幅滿足」
大魯蛇計算跌幅滿足概分為「大波段(週線)、中波段(日線)」、小波段(分線)」三種，以對應不同的資金布局。
2024.11.01，00929抵達「中波段(日線)」跌幅滿足=18.1~18.2之間，大魯蛇進場買進=2張，價格=18.07、18.1元。
2024.11.01，當日跌勢收窄，上漲就賣，停利出場賣出=2張，價格=18.30，獲利=292元。
4-3)「空頭趨勢的賣出策略」(內容待補齊)
4-3-1)「第一式：填息完成」
4-3-2)「第二式：上漲就賣」
「上漲就賣」，一般多指逢低買進二日內即出場的極短線操作，以「當日沖、隔日沖」為大宗，大原則就是不論賺多賺少，只要「有賺就跑」，保持極短線操作的靈活性。當然，這樣的操作利潤往往不高，只能靠放大進出規模以增加利潤。
2024.08.05，00929出現「3日線、月線、季線」負乖離過大的跌勢，大魯蛇進場摸底1張，價格=18.16元。
2024.08.07，00929出現上漲，大魯蛇有賺就跑，逢高停利出場賣出1張，價格=18.80元。
4-3-3)「第三式：連陽遇陰」
4-3-4)「第四式：漲性改變」(上漲慣性改變)
4-3-5)「第五式：漲勢遇壓」
大魯蛇使用的均線有五條=3日、20日(月線)、50日(季線)、100(半年線)、200(年線)，多頭趨勢均線有支撐作用、空頭趨勢均線有反壓作用，支撐或壓力可以是買進或賣出的點位，當然也經常會有撐壓貫穿的情形發生，所以怎麼用就看個人如何設定自己的一致性進出原則。
又，五條均線就是大魯蛇準備「五張」投資本金的由來，一條均線對應一張部位(或N個部位或5的倍數)，至於怎麼用效益較好，尚待實務驗證。
2024.09.27，00929反彈至季線遇壓收黑K，期間已完成9月19日除息的填息行情，故執行「低買高賣」交易，9月18低買=19.05，9月27日高賣=19.23，兼賺得股息=160元。
不過，這筆交易買賣時機、價格都不算漂亮，仍有待改進。但是，只要有賺錢，就是成功的交易，就是賺多賺少的差別而已，我不會太苛求自己，有賺都好。
4-3-6)「第六式：跌破升勢」
4-3-7)「第七式：正乖離大」
4-3-8)「第八式：漲幅滿足」
五、00929價差交易記錄表
六、00929價差交易參考資料
