一、00929價差交易更新日誌
10.10,大魯蛇最近在整理自己對於「價差交易」的實操理論框架,為了便於記憶及塑造個人風格,故命名為「多空買賣策略八式」(註:可能會湊九式出來,感覺比較酷!XDDD)
不過,請不要誤會大魯蛇在玩文字遊戲,我是很認真的在「歸納」自己的交易邏輯,並透過實務的交易結果來實證,然後一步步的修正。最終,看看這套「交易理論框架」能否經得起實戰的檢驗,從價差交易中賺錢。
目前,大魯蛇先把00929過去「6次買進、5次賣出」的實例,分門別類歸納到「多空買賣八式」當中,目標是「每一式都有一實例」,然後會順便統計實例中哪些式最常用。
不論是什麼招式,最終都是要賺到錢,否則就只是花俏的文字遊戲,那就走偏了。至於實務上八式的效用如何?起碼給大魯蛇一年的時間驗證。
09.29,為了避免文章混亂不利閱讀,因此大魯蛇將「00929存股領息賺錢」、「00929價差交易賺錢」區分開來做記錄。另外,原規劃本來還有「00929程式交易賺錢」一文,但現階段因為我沒能力涉入研究,故而從缺,留待未來。
註:過往交易日誌佔圖文空間太大,因此不再留存,只保留最新一次的交易日誌。又,本文僅為個人研究記錄,不構成任何投資建議,投資有賺有賠,讀者當謹慎評估,盈虧風險自負。
二、00929價差交易項目重點
2-1)「三大投資項目實測」
從2024年2月至9月底為止,大魯蛇已進行了三種投資項目的實測,為的是更精確的掌握報酬率的數字:
2-1-1)「00929存股領息」:1張單位今年約可領到股息=1,990元左右,相當於殖利率約=1,990/19,000=10.47%。(註:以00929股價19元台幣計算殖利率。)
2-1-2)「00929價差交易」:1張單位人工買賣進出,迄今實際獲利=3,549元,相當於殖利率約=18.67%。(註:以00929股價19元台幣計算殖利率。)
2-1-3)「00929程式交易」:原本規劃如此,但因現階段我沒有能力涉入,故以「BitoPro網格機器人」代替,單筆Sol網格投資金額=22,000元,月均獲利=306.6元(年利潤估=3,679元),相當於殖利率=((19,000/22,000)*3,679)/19,000=16.65%。(註:以00929股價19元台幣計算殖利率。)
經過八個月的初步實測結果可以得知,不論是「00929價差交易」或「BitoPro網格機器人」的報酬率,基本上都比「00929存股領息」佳。而距離2024年結束還有三個月的時間,按理這個差距應該有機會上看10%左右,尤其是「00929價差交易」一項。
換句話說,如果大魯蛇手中有三百萬台幣本金的話,上述每一個項目各投資一百萬,則月入可達=8,333+15,558+13,887=37,778元:
2-1-1)「00929存股領息」:一百萬的投資約可以年領股息=1,000,000*10.00%=100,000元,月領股息約=8,333元。
2-1-2)「00929價差交易」:一百萬的投資約可以年賺利潤=1,000,000*18.67%=186,700元,月賺利潤約=15,558元。
2-1-3)「BitoPro網格機器人」:一百萬的投資約可以年賺利潤=1,000,000*16.65%=166,650元,月賺利潤約=13,887元。
如果月入可以有近4萬台幣,那麼大魯蛇可以過上不錯的日子了,至少基本生活無虞了。但是理想雖豐美,現實則很骨感,問題就在於我沒有三百萬的本金,而三個投資目的報酬率是否能長期維持穩定?這也是要打上一個大問號!
不過,大魯蛇一路走來都是「務實為主」,先求有實測數據,再談擴大規模,一步一步拾級而上。眼下我只能用1萬元賺到1,000元,若證實方法可行,那就投入2萬元看看能否成功複製,如此再加碼至3萬、4萬,慢慢的把本金加上去,穩紮穩打。
目前「00929存股領息」已持有張數=9.6張,就按照「週週買零股」的節奏,逐週增加持股,股息再投資,穩步前進,創造穩定的現金流。
而在「00929價差交易」部分,第二階段大魯蛇已備妥「13張」約25萬的本金,以加大在這項目的投資力道,進可賺價差,退可存股領息,相輔相成。
至於「BitoPro網格機器人」投資則不變,維持現有規模就好。
2-2)「交易策略」
大魯蛇的00929交易策略概分為兩類,分別是「多頭趨勢的買進與賣出」、「空頭趨勢的買進與賣出」,以「低買高賣」為主,「高出低補」為輔。因為,不論多頭或空頭,大魯蛇比較習慣「低買高賣」的操作,高出低補則容易失手,故不常運用。
至於如何買進與賣出,在「型態、均線、指標」的組合運用下,各有不同的適合情境,大魯蛇會根據實務交易,逐步整理出自己的「進出原則」,看看最後會有「多少招式」。
例如:在江波圖、日線、週線的層級上,大魯蛇很喜歡用「下降趨勢線反壓突破找買點、上升趨勢線跌破抓賣點」,這應該可以算是「魯蛇交易法:第一式」。
目前,大魯蛇判定「00929」的趨勢=空頭,而空頭趨勢原則=反彈不過前高,低破低。換句話說,未來00929有很大概率會破前低=17.67元,而如何在這空頭趨勢下賺「低買高賣、高出低補」的價差交易財,這就考驗各人的功力所在。
這一次,大魯蛇已準備好「13張」本金,看看今年底到明年表現如何。如果這13張不幸全部套牢,那麼就是輚變成「存股領息」,順勢增加持股規模,我也不用擔心。
三、00929多頭趨勢交易策略
3-1)「基本規劃」
多頭趨勢股價運動慣性=「高過高,回檔不破前低」。
針對00929這一檔標的,大魯蛇判斷「多空趨勢」轉換的因子=「20週線+上升趨勢線」,只要「20週線+上升趨勢線」同時跌破,即視為多頭趨勢結束,轉為空頭,否則就會依照多頭趨勢運動慣性繼續走下去。
2024年7月15日,00929週線收破「20週線」,並且跌破「上升趨勢線」,故視為多頭趨勢結束,轉為空頭趨勢操作。
3-2)「多頭趨勢的買進策略」(內容待補齊)
3-2-1)「第一式:除息行情」
在多頭的趨勢下,ETF除息後多半能夠填息。因此,如果在除息前股價下跌時進場,有很高的機率賺到填息行情。
2024.01.17,00929除息前一日股價下跌,大魯蛇進場買進1張,價格=18.60元,圖個短線填息行情。
2024.03.19,00929達成波段「漲幅滿足」,同時「填息完成」,兼又季線「正乖離大」,在多種因素考量下決定停利出場賣出1張,價格=21.31元,獲利=2,623元。
3-2-2)「第二式:下跌就買」
3-2-3)「第三式:連陰遇陽」
3-2-4)「第四式:跌性改變」(下跌慣性改變)
3-2-5)「第五式:跌勢遇撐」
在多頭的趨勢下,月線、季線、半年線、年線等通常具有支撐的作用,所以當股價回檔到這些均線,大概率有反彈的機會。
2024.03.26,00929連跌四天回檔到月線,大魯蛇運用買進策略「第五式:跌勢遇撐」進場買入=1張,價格=20.69元,圖個短線反彈行情。
2024.03.27,00929隔日果然反彈,大魯蛇運用賣出策略「第二式:上漲就賣」,有賺就跑,出場賣出=1張,價格=20.95元,獲利=202元。
3-2-6)「第六式:突破反壓」(突破下降反壓趨勢線)
3-2-7)「負乖離大」
3-2-8)「跌幅滿足」
3-3)「多頭趨勢的賣出策略」(內容待補齊)
3-3-1)「第一式:填息完成」
在多頭的趨勢下,ETF除息後多半能夠填息。因此,如果在除息前股價下跌時進場,有很高的機率賺到填息行情。
2024.04.19,00929股價跌破「半年線」,大魯蛇運用買進策略「第五式:跌勢遇撐」進場買入=1張,價格=19.62元,圖個短線反彈兼除息行情。
2024.04.24,00929除息隔日出現大反彈,大魯蛇運用賣出策略「第一式:填息完成」出場賣出=1張,價格=19.70元,獲利=26元(未計入配息)。
3-3-2)「第二式:上漲就賣」
「上漲就賣」,一般多指逢低買進二日內即出場的極短線操作,以「當日沖、隔日沖」為大宗,大原則就是不論賺多賺少,只要「有賺就跑」,保持極短線操作的靈活性。當然,這樣的操作利潤往往不高,只能靠放大進出規模以增加利潤。
2024.03.26,00929連跌四天回檔到月線,大魯蛇運用買進策略「第五式:跌勢遇撐」進場買入=1張,價格=20.69元,圖個短線反彈行情。
2024.03.27,00929隔日果然反彈,大魯蛇運用賣出策略「第二式:上漲就賣」,有賺就跑,出場賣出=1張,價格=20.95元,獲利=202元。
3-3-3)「第三式:連陽遇陰」
3-3-4)「第四式:漲性改變」(上漲慣性改變」
3-3-5)「第五式:漲勢遇壓」
3-3-6)「第六式:跌破升勢」(跌破上升支撐趨勢線」
3-3-7)「第七式:正乖離大」
3-3-8)「第八式:漲幅滿足」
在多頭的趨勢下,波段的漲幅滿足可以用簡單的方式(例:N型、雙重底、頭肩底等),測算一比一的等幅滿足。當然,漲幅滿足只是一個參考點,沒人規定股價不能超漲或不如預期,就是給自己一個停利的依據,總比憑感覺或無章法來得好。
2024.01.17,00929除息前一日股價下跌,大魯蛇進場買進1張,價格=18.60元,原本只圖個短線填息行情。
2024.03.19,00929達成波段「漲幅滿足」,同時「填息完成」,兼又季線「正乖離大」,在多種因素考量下決定停利出場賣出1張,價格=21.31元,獲利=2,623元。
四、00929空頭趨勢交易策略(2024.07.15起為現在進行式…)
4-1)「基本規劃」
空頭趨勢股價運動慣性=「低破低,反彈不過前高」。
針對00929這一檔標的,大魯蛇判斷「多空趨勢」轉換的因子=「20週線+上升趨勢線」,只要「20週線+上升趨勢線」同時站上,即視為空頭趨勢結束,轉為多頭,否則就會依照空頭趨勢運動慣性繼續走下去。
2024年7月15日,00929週線收破「20週線」,並且跌破「上升趨勢線」,故視為多頭趨勢結束,轉為空頭趨勢操作。
截至10月1日為止,00929股價反彈只要碰到「下降趨勢線」就遇壓止漲回跌」,如果空頭慣性不變,那麼未來跌破前低=L2(17.67元)就是大概率事件,問題只是何時跌破、如何跌破而已。
如果以波段跌幅滿足測算,則下跌滿足目標=C(19.85)-(B(21.53)-L2(17.67))=15.99元。當然,跌幅滿足測算只是一個參考點,至於股價會不會跌到那裡去,無人知曉,至少進場摸底時心裡先有個底,妥善的分配進場資金。
目前,大魯蛇一共準備了13張的資金,用來進行類人工網格的價差交易,資金分配原則如下,至於實務交易細節,邊走邊調整。
1)「18.0~18.6元」:3張資金。以每0.2元為間隔(18.2->18.4->18.6),擇機進場。(註:小波段跌幅滿足約=18.14元。)
2)「17.0~18.0元」:5張資金。以每0.2元為間隔(17.2->17.4->17.6->17.8->18),擇機進場。(註:頭肩頂跌幅滿足約=17元。)
3)「16.0~17.0元」:5張資金。以每0.2元為間隔(16.2->16.4->16.6->16.8->17),擇機進場。(註:大波段跌幅滿足約=15.99元)
4-2)「空頭趨勢的買進策略」(內容待補齊)
4-2-1)「第一式:除息行情」
4-2-2)「第二式:下跌就買」
4-2-3)「第三式:連陰遇陽」
在空頭趨勢下,跌多漲少,而且經常會見到連續多日的下跌K線(陰)。
以機率而言,連跌2~4日的K棒較常見,連跌5~7日以上較少見,連跌8日以上則很罕見。因此,當連續下跌K棒來到第3日時,內心就要有心理準備,很可能就要見到止跌紅K棒(陽),則「低買部位可伺機進場」、「高出部位可伺機回補」,以賺取價差。
10.04,連續放了二天颱風假,台指期由開低走高,大魯蛇預判00929會開低走高,K棒應該會收紅。而在連續3黑K後見紅,符合短線回補訊號,因此我於開盤即進場回補一張,19.23高出、18.68回補,持有成本立馬減少550元(未計算交易稅費),等於是一整年股息的四分之一了。
不過,如果下週反彈至月線或季線位置,大魯蛇一樣會毫不猶豫的停利出場,因為前低18.61大概率會跌破,屆時高出再低補回來。
10.02,00929連續回檔二日,股價已回落至=18.85元,距離大魯蛇遇壓高出1張的價格=19.23元,已經有380元的價差,而最佳回補時機及價位為何呢?
如果測算N型跌幅短線滿足目標大約是=18.14元,但大魯蛇不可能等到那裡才回補,因為沒人知道它會不會來。所以實務上,我的回補區間大概是介於「18.14~18.61」元之間。
星期三台股因颱風放假不盤市,而星期四也很可能又再放假一天,如果星期五開市出現長黑K又跌破18.61元的話,那麼大概率就會進場買進1~2張。在18~18.6元區間,大魯蛇準備了3張的資金進場「低買」,為逐步放大價差交易規模暖身,至於績效如何,就看10~12月這一季的表現了。
4-2-4)「第四式:跌性改變」(下跌慣性改變)
4-2-5)「第五式:跌勢遇撐」
4-2-6)「第六式:突破反壓」(突破下降反壓趨勢線)
4-2-7)「第七式:負乖離大」
大魯蛇衡量「負乖離大小」的因子為「3日線、月線、季線」,至於多少乖離百分比叫大,那就是因人而異。負乖離愈大,則愈容易產生均值回歸的行情。
2024.08.05,00929出現「3日線、月線、季線」負乖離過大的跌勢,大魯蛇進場摸底1張,價格=18.16元。
2024.08.07,00929出現長紅上漲,大魯蛇依據「買第一式:上漲就賣(有賺就跑)」,停利出場賣出1張,價格=18.80元。
4-2-8)「第八式:跌幅滿足」
4-3)「空頭趨勢的賣出策略」(內容待補齊)
4-3-1)「第一式:填息完成」
4-3-2)「第二式:上漲就賣」
「上漲就賣」,一般多指逢低買進二日內即出場的極短線操作,以「當日沖、隔日沖」為大宗,大原則就是不論賺多賺少,只要「有賺就跑」,保持極短線操作的靈活性。當然,這樣的操作利潤往往不高,只能靠放大進出規模以增加利潤。
2024.08.05,00929出現「3日線、月線、季線」負乖離過大的跌勢,大魯蛇進場摸底1張,價格=18.16元。
2024.08.07,00929出現上漲,大魯蛇有賺就跑,逢高停利出場賣出1張,價格=18.80元。
4-3-3)「第三式:連陽遇陰」
4-3-4)「第四式:漲性改變」(上漲慣性改變)
4-3-5)「第五式:漲勢遇壓」
大魯蛇使用的均線有五條=3日、20日(月線)、50日(季線)、100(半年線)、200(年線),多頭趨勢均線有支撐作用、空頭趨勢均線有反壓作用,支撐或壓力可以是買進或賣出的點位,當然也經常會有撐壓貫穿的情形發生,所以怎麼用就看個人如何設定自己的一致性進出原則。
又,五條均線就是大魯蛇準備「五張」投資本金的由來,一條均線對應一張部位(或N個部位或5的倍數),至於怎麼用效益較好,尚待實務驗證。
2024.09.27,00929反彈至季線遇壓收黑K,期間已完成9月19日除息的填息行情,故執行「低買高賣」交易,9月18低買=19.05,9月27日高賣=19.23,兼賺得股息=160元。
不過,這筆交易買賣時機、價格都不算漂亮,仍有待改進。但是,只要有賺錢,就是成功的交易,就是賺多賺少的差別而已,我不會太苛求自己,有賺都好。
4-3-6)「第六式:跌破升勢」
4-3-7)「第七式:正乖離大」
4-3-8)「第八式:漲幅滿足」
五、00929交易記錄表
六、00929價差交易參考資料